風險控制
Risk Control
風險管理理念
防范為主、監控到位、獨立執行
風險管理體系
全流程風控，建立科學、嚴格和穩健的三級風控體系：風險控制委員會、投資決策委員會、合規風控部。
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風險控制
委員會- 核心股票池確定：研究部持續跟蹤篩選及調研交流，需經風險控制委員會一致同意后方可進入核心股票池
- 倉位及配置設計：根據不同的市場環境和產品表現，制定倉位上限和操作策略以及各行業的配置比例
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合規風控部
- 監督及控制：嚴格執行公司的相關合規風控制度，監督投資操作及持倉情況是否符合規定，并實時監控
- 評估與反饋：評估投資組合的安全邊際，及時向風險控制委員會匯報合規及風控情況，做出預警和建議
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交易員
- 實時風險預警提示：緊密跟蹤盤面變化，持倉個股下跌5%時，交易員立即知會投資總監；超10%需及時匯報合規風控部
- 科學嚴格止損止盈：嚴格止損止盈機制，及時執行指令，控制風險和所定盈利
風險管理措施
- 采取措施降低證券市場系統性風險水平
- 加強對國內外政治、經濟、金融環境等的研究，密切跟蹤行業政策及發展周期，加大對系統性風險的防范，并采取分散系統性風險的各種方式，有針對性的進行防范。
- 通過構建有效投資組合，分散非系統風險
- 投資管理中控制非系統風險的主要手段就是組合投資。其基本原理來源于馬可維茲的現代投資組合理論。馬可維茲認為，可以通過組合投資把投資分散到幾種證券品種 上。其中非系統風險可以通過證券投資的分散化，即組合投資來降低。組合投資是將各類證券按一定條件組成一個投資組合，即"不要把所有雞蛋放在一個籃子里"。
- 防范流動性風險
- 強化資產流動性管理。在進行投資組合配置時，按風險、收益和流動性配比要求進行科學合理配置。
- 建立風險對沖機制，選擇合理風險對沖工具
- 根據證券市場運行趨勢的不同時期需要，配合股指期貨、融資融券、個股期權等工具，對投資組合的風險進行有效的對沖。
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